| Dzień rozliczenia transakcji na rynku kasowym i terminowym (Dzień R) |
| Lp. |
Proces |
Opis procesu |
| 1. |
Monitoring online stopnia wykorzystania limitu transakcyjnego uczestników rozliczających, wymaganych właściwych depozytów zabezpieczających, wartości bieżących rozliczeń rynkowych (CRR) i premii opcyjnych. Wnoszenie i zwalnianie środków pieniężnych i niepieniężnych wniesionych na wstępny depozyt rozliczeniowy i właściwy depozyt zabezpieczający w PLN i EUR
|
w dniu rozliczeń:
- wnoszenie środków pieniężnych w walucie PLN (od 8:00 do 17:15), zwalnianie (od 8:00 do 17:15),
- wnoszenie środków pieniężnych w walucie EUR (od 8:00 do 12:00), zwalnianie (od 8:00 do 14:00)
- wnoszenie i zwalnianie papierów wartościowych (od 8.00 do 18.15*)
*zgodnie z Harmonogramem dnia księgowego KDPW (Załącznik nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW )
zgodnie z §§ 47-49 i § 51 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) oraz §§ 31-35, a także §§ 37-38 Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
|
| 2. |
Sesja rozliczeniowa transakcji objętych systemem gwarantowania
|
początek przetwarzania (od 18.00)
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) |
| 3. |
Udostępnianie raportów postrozliczeniowych
|
Uczestnikom rozliczającym udostępniane są komunikaty zawierające informacje o:
- naliczonym właściwym depozycie zabezpieczającym dla rynku kasowego i terminowego według metodyki SPAN,
- naliczonym właściwym depozycie zabezpieczającym dla rynku terminowego wg metodyki MPKR,
- wpłatach do funduszu rozliczeniowego oraz funduszy zabezpieczających,
- naliczonych bieżących rozliczeniach rynkowych (CRR) dla kontraktów terminowych oraz premiach opcyjnych,
- prognozie należności albo zobowiązań z dnia zawarcia transakcji na rynku kasowym,
- prognozie przepływów papierów wartościowych z dnia zawarcia transakcji na rynku kasowym
zgodnie z § 40 Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
|
| Dzień następujący po dniu rozliczenia transakcji na rynku kasowym i terminowym (Dzień R + 1) |
| 1. |
Regulacja płatności wynikająca z wyliczonych zobowiązań i należności z tytułu właściwych depozytów zabezpieczających dla transakcji rynku kasowego, transakcji rynku terminowego, bieżących rozliczeń rynkowych (CRR), premii opcyjnych, funduszu rozliczeniowego oraz funduszy zabezpieczających
|
przelewy obciążające na 15 min. przed rozpoczęciem sesji
zgodnie § 47 Regulaminu Rozliczeń transakcji i § 28 Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
przelewy uznaniowe |