Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Grupa ds. uruchomienia centralnych rozliczeń transakcji OTC

Grupa powołana w celu przygotowania operacyjnego i proceduralnego Uczestników KDPW_CCP do efektywnego uczestnictwa w centralnym systemie rozliczeń transakcji OTC. W chwili obecnej autoryzacja KDPW_CCP obejmuje rozliczanie transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym oraz na OTC denominowanych w polskich złotych.
Zgodnie ze strategią Grupy KDPW, w ramach rozwoju systemu rozliczeń OTC, w KDPW_CCP udostępniona zostanie usługa rozliczeń transakcji dla instrumentów pochodnych na indeksy stóp w EUR - wycena strumieni pieniężnych dla tych instrumentów odbywać się będzie w EUR, natomiast do prowadzenia rozliczeń wykorzystany zostanie mechanizm rozrachunku w systemie Target2. Termin produkcyjnego uruchomienia rozliczania transakcji denominowanych w EUR będzie ściśle uzależniony od zakończenia procesu autoryzacji KDPW_CCP w zakresie tych klas instrumentów.

Prace Grupy Roboczej powołanej w celu faktycznego uruchomienia rozliczeń transakcji OTC, są przeprowadzane w formule praktycznych testów w otoczeniu testowym kdpw_otc oraz warsztatów, skoncentrowanych w szczególności wokół następujących zagadnień:
  • testy współpracy systemów rozliczeniowych Uczestników z systemem kdpw_otc z wykorzystaniem wielostronnych scenariuszy testowych;
  • testy zachowania ciągłości funkcjonowania w sytuacji awarii podstawowych kanałów komunikacji oraz podstawowego systemu rozliczeniowego;
  • testy procedur działania w sytuacji niewypłacalności, z uwzględnieniem procesu portingu pozycji i zabezpieczeń;
  • proces backloadingu transakcji;
  • proces raportowania transakcji do repozytorium transakcji;
  • współpraca w zakresie konsultacji społecznych dot. projektu regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w Art. 5 ust 2 rozporządzenia EMIR;
  • konsultacje dot. rozwoju usług rozliczeniowych (rozszerzenie katalogu instrumentów OTC, kompresja transakcji, rozszerzenie współpracy z platformami konfirmacji transakcji).
 
Zgodnie z założeniami, w wyniku prac Grupy, wszyscy uczestnicy KDPW_CCP w zakresie rozliczeń OTC powinni osiągnąć pełną gotowość operacyjną i proceduralną do podjęcia efektywnej współpracy z systemem kdpw_otc.

Prace Grupy rozpoczęły się w drugiej połowie maja 2014 r. i mogą być w miarę potrzeb prowadzone nawet po rozpoczęciu rozliczeń.

Przeprowadzone dotychczas testy zakończyły się wynikiem pozytywnym w przypadku większości oferowanych funkcjonalności. W niektórych bankach wykazano potrzebę poprawek niektórych komunikatów dotyczących aukcji.

W ramach pracy grupy przeprowadzono także z uczestnikami szereg konsultacji merytorycznych oraz technicznych mających na celu wyjaśnienie wątpliwości dotyczących regulacji KDPW_CCP, procesów i procedur, oraz obsługi komunikatów.
Ostatnia aktualizacja:15-04-2016 Do góry