Monitoring limitów transakcyjnych prowadzony jest w celu kontroli aktualnej wartości ekspozycji KDPW_CCP w stosunku do uczestników rozliczających.
W toku obliczeń obliczany jest procentowy stosunek wartości ekspozycji KDPW_CCP, wyrażonej wartością wymaganych w danej chwili od uczestnika rozliczającego depozytów zabezpieczających oraz wartością wyrównania do rynku obliczonego dla transakcji znajdujących się w rozliczeniu, do zagregowanej wartości zabezpieczeń dostępnych dla danego uczestnika i przedstawiana w procentach. Przekroczenie poziomów 90 i 95% stopnia wykorzystania limitu transakcyjnego powoduje konieczność skontaktowania się pracownika KDPW_CCP z uczestnikiem rozliczającym i poinformowania go o zbliżaniu się do granicy wykorzystania limitu transakcyjnego. Przekroczenie 100% wykorzystania limitu transakcyjnego jest przypadkiem naruszenia i uzasadnia zawieszenie uczestnictwa oraz uznanie takiego uczestnika za niewypłacalnego wobec KDPW_CCP.
Monitoring limitów transakcyjnych prowadzony jest w odniesieniu do transakcji terminowych oraz kasowych zawieranych w obrocie zorganizowanym, przy wykorzystaniu metodyki SPAN. Proces monitoringu wykorzystuje w obliczeniach bieżącą wyceną wartości wniesionych zabezpieczeń wniesionych na właściwy depozyt zabezpieczający (WDZ) oraz wstępny depozyt rozliczeniowy (WDR) oraz bieżącą wartość wymaganych depozytów zabezpieczających, wyrównania do rynku oraz depozytów dodatkowych add-on obliczaną na bazie kursów chwilowych (intraday) instrumentów finansowych. Przegląd wysokości limitu transakcyjnego dla transakcji z rynku regulowanego i rynku ASO możliwy jest również poprzez aplikację GUI.
Zapytanie o aktualny limit transakcyjny
KDPW_CCP udostępnia uczestnikom rozliczającym informacje o wniesionych i wymaganych depozytach zabezpieczających, limitach transakcyjnych uczestnika jak również limitach jego klientów (jeżeli zostanie ustanowiony limit depozytów zabezpieczających), w postaci komunikatów xml. Dzięki tej usłudze uczestnik rozliczający ma możliwość:
- zdefiniowania nowego limitu depozytu zabezpieczającego na konto lub konta klientów,
- przesłania zapytania o:
- aktualnie zdefiniowany limit depozytu zabezpieczającego na konto lub konta klientów,
- aktualny poziom wykorzystania limitu depozytu zabezpieczającego klienta,
- aktualny poziom wykorzystania limitu transakcyjnego uczestnika,
- usunięcia wcześniej zdefiniowanego limitu depozytu zabezpieczającego na konto lub konta klientów.
Komunikaty dotyczące wykorzystania limitów depozytów zabezpieczających ustanowionych na kontach klientów udostępniane są zarówno w odpowiedzi na zapytanie, jak i automatycznie po przekroczeniu ustalonego przez uczestnika limitu depozytu zabezpieczającego na konto klienta.
Do tego celu służą dwa komunikaty:
- komunikat colr.mrl.001.03 - zapytanie, komunikat wysyłany jest przez uczestnika do KDPW_CCP
- komunikat colr.mrs.001.04 - odpowiedź, wysyłany jest przez KDPW_CCP do uczestnika