Kluczowe cele zarządzania ryzykiem:
- zapewnienie i utrzymywanie zdolności KDPW_CCP do wywiązywania się z obowiązków i zobowiązań finansowych oraz realizacji wyznaczonych celów w ramach prowadzonej działalności,
- zapobieganie sytuacjom kryzysowym,
- określenie i zdefiniowanie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo działania KDPW_CCP oraz realizację zobowiązań finansowych w przypadku ewentualnej niewypłacalności któregoś z uczestników rozliczających lub innej sytuacji kryzysowej.
Proces zarządzania ryzykiem obejmuje:
- identyfikację ryzyka – określenie rodzajów ryzyka, jego czynników i istotności,
- pomiar i ocenę ryzyka – określenie metod/miar ilościowych i jakościowych pomiaru ryzyka, określenie akceptowalnego poziomu ryzyka, przeprowadzanie stosownych testów (m.in. testów warunków skrajnych, analizy wrażliwości, back testów),
- monitorowanie ryzyka – kontrola nad poziomem podejmowanego ryzyka i wykorzystania ustalonych limitów, ocena efektywności i adekwatności stosowanych narzędzi i metod pomiaru ryzyka,
- raportowanie ryzyka – przedstawianie odpowiednim podmiotom/jednostkom informacji o profilu ryzyka, zidentyfikowanych potencjalnych zagrożeniach oraz podjętych środkach zaradczych,
- podejmowanie działań zabezpieczających – podejmowanie działań mających na celu ograniczyć ryzyko (m.in. wdrażanie regulacji, systemu limitów wewnętrznych, a także ubezpieczanie ryzyka).